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公募基金 > 易方達中債新綜合債券指數發起式證券投資基金(LOF)
申贖費率
場內申購起始日：2012-12-07
場內贖回起始日：2013-01-09
場外日常申購起始日：2012-12-07
場外日常贖回起始日：2013-01-09
評級機構
評級機構
3年評級
3年評級（較上期）
5年評級
5年評級（較上期）
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| 基金代碼 |
161119 |
| 基金全稱 |
易方達中債新綜合債券指數發起式證券投資基金(LOF) |
| 基金托管人 |
中國農業銀行 |
| 業績比較基準 |
中債-新綜合指數 |
| 投資風格 |
指數型 |
| 投資目標 |
本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、資產支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。
本基金不直接在二級市場買入股票、可轉換債券、權證等資產，也不參與一級市場新股申購、新股增發、新可轉換債券申購。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資理念 |
|
| 首次募資金額 |
138,370.81萬元 |
| 代銷申(認)購最低額 |
1元 |
| 直銷申(認)購最低額 |
1元 |
| 定期定額最低申購額 |
1元 |
| 管理費用 |
0.30% |
| 托管費用 |
0.10% |
| 銷售服務費 |
-- |
| 分配原則 |
本基金收益分配應遵循下列原則：
１、本基金各基金份額類別在費用收取上不同，其對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
２、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的90％，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
３、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在注冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額，可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式。具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
４、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
５、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。 |
| 投資策略 |
本基金為被動管理的指數基金，主要采用分層抽樣復制和動態最優化的方法，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金力爭將凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2％以內，將年化跟蹤誤差控制在２％以內。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
１、債券指數化投資策略
（１）債券投資組合的構建策略
構建投資組合的過程主要分為三步：劃分債券層級、篩選目標組合成份券和逐步調整建倉。
①劃分債券層級
本基金根據債券的不同特征（例如債券種類、剩余期限、信用等級等）將標的指數成份券劃分層級，按照分層抽樣的原理，確定各層級成份券及其權重。
②篩選目標組合成份券
分層完成后，本基金在各層級成份券內利用動態最優化或隨機抽樣等方法篩選出與各層級總體風險收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流動性較好（主要考慮發行規模、日均成交金額、期間成交天數等指標）的個券組合，并使目標組合的投資比例與各層級的權重相似。
③逐步建倉
本基金將根據實際的市場流動性情況和市場投資機會逐步建倉。
（２）債券投資組合的調整策略
①定期調整
基金管理人將每月評估投資組合整體以及各層級債券與標的指數的偏離情況，定期對投資組合進行調整，以確保組合總體特征與標的指數相似，并縮小跟蹤誤差。
②不定期調整
當發生較大的申購贖回、組合中債券派息、債券到期以及市場波動劇烈等情況，導致投資組合與標的指數出現偏離，本基金將綜合考慮市場流動性、交易成本、偏離程度等因素，對投資組合進行不定期的動態調整以縮小跟蹤誤差。
２、其他投資策略
為了在一定程度上彌補基金費用，基金管理人還可以在控制風險的前提下，使用其他投資策略。例如，基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場，或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利；還可以使用事件驅動策略，即通過分析重大事件發生對投資標的定價的影響而進行套利；也可以使用公允價值策略，即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究，采取相應的增／減倉操作；或運用杠桿原理進行回購交易等。 |
| 決策依據 |
（１）國家有關法律、法規和基金合同的有關規定。
（２）宏觀經濟發展態勢和微觀經濟運行環境。 |
| 決策程序 |
（１）基金經理根據內外部研究報告以及對宏觀經濟、債券市場投資機會的分析判斷，制訂資產配置計劃，按照公司制度提交審議并實施；
（２）基金經理根據指數成份券名單及權重，制定具體的分層抽樣復制和動態最優化方案，構造及調整投資組合；
（３）集中交易室依據基金經理的指令，執行交易；
（４）監察部對基金的日常投資和交易是否遵守法律法規、基金合同進行獨立監督檢查；
（５）投資風險管理部定期對投資組合與業績比較基準的偏離度和跟蹤誤差進行跟蹤和評估，并對風險隱患提出預警；
（６）基金經理定期檢討投資組合的運作成效，并進行相應的組合調整。 |
| 投資標準 |
中債－新綜合指數成份券的投資比例不低于基金資產凈值的90％，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 風險收益特征 |
本基金為債券型指數基金，其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。 |
| 風險管理工具 |
|
現任基金經理
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| 任職基金 |
投資類型 |
規模 |
開始時間 |
截至時間 |
|
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|
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| 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
復權凈值 |
萬份收益 |
7日年化% |
日漲跌 |
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|
基金分紅
| 公告日期 |
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權證登記日 |
場外除息日 |
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默認分紅方式 |
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拆分折算
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份額變動
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持股明細
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重倉行業
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持債明細
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債券組合
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資產配置
| 報告期 |
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金額 |
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財務指標
報告期
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加權平均基金份額本期利潤
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資產負債表
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國債投資-市值
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應收股利銀行利息
交易保證金
清算備付金
應收股票清算款
新股申購款
應收賬款
配股權證
待攤費用
其他應收款項
負債總額
應付基金管理費
業績報酬
應付基金托管費
應付銷售服務費
應付席位使用費
應付收益
賣出回購債券款
應付帳款合計
應付購買股票清算款
應付配股款
應付傭金
其他應付款項
應付利息
應付贖回款
應付贖回費
未交稅金
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